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  • IC/IH/股指配资比值走势与建仓策略分析

    2019年08月21日

    IC/IH/股指配资比值走势与建仓策略分析


    2019年期货市场发生了一件非常重要的大事件,股指期货再放开!
    从15年股灾后,股指期货的发展遭到前所未有的停滞,限仓制度和手续费制度的改变抑制了整体市场的资金容量。
    而后,随着股市稳定的发展,股指期货也开始逐步放开,至今,限仓、保证金及日内手续费进一步下降,机构、个人投机者再一次关注这个市场。

    IC/IH比值走势与建仓机会 2019年5月31日今日IC/IH比值整体处于波动下降趋势,开盘时出现急速冲高后迅速回落现象。比值波动介于1.7695 - 1.7933之间,在13:20之前,IC/IH比值大部分时间内落入 1.78-1.80区间内,即满足做空IC做多IH策略的建仓条件。

    建仓策略 2019年5月31日1分钟收盘价显示,9:50-13:19时间段内,IC/IH比值运行完全位于1.78-1.80的建仓区间内。此时间段内一手IC与IH主力合约价值比在1.19左右,对于资金有限的投资者可选择1:1比例建仓,即做多1手IH1906合约同时做空一手IC1906合约策略,资金充裕者则可选择1:1.2比例建仓(做多6手IH1906同时做空5手IC1906)。

    保证金与手续费 2019年5月31日我们以1:1策略计算保证金和手续费水平。当前IH合约交易保证金为13%,IC合约为15%。在建仓区间9:50-13:19时间段内,IH1906合约价格介于2720.8-2747之间,IC1906合约价格介于4844-4918.4之间。假定投资者在两个合约上的建仓价格均为价格区间的中间值,即以2734价格做多一手IH1906,以4881.2价格做空一手IC1906合约,建仓时IC/IH值为1.7854。经计算所需保证金为253062元。(保证金为宏源期货公司标准保证金基准)手续费方面,IH与IC股指期货开仓手续费均为万分之零点二三,以2734价格做多一手IH1906,以4881.2价格做空一手IC1906合约条件下的手续费为41.32元。挂单费用以1元/笔计算,建仓总费用为43.32元。持仓盈亏与保证金占用 2019年5月31日当日收盘后,IH1906合约结算价为2712.6, IC1906合约结算价为4812.4,IC/IH比值为1.7741,较建仓时有所降低。经计算,策略当日持仓盈亏为净盈利7340元。 由于当前为建仓首日,因此持仓总盈亏等于当日持仓盈亏7340元。保证金占用方面,开仓时保证金占用为253062元,结算后保证金占用为250163.4元,保证金占用小幅下降。账户权益与资金使用率 2019年5月31日我们以账户期初资金50万的投资者选择做多1手IH1906合约同时做空一手IC1906合约策略为例分析账户权益和资金使用率状况。建仓首日,账户资金净值由最初的50万元增加到当日结算后的507296.68元,净增加7296.68元,单日净值增长率达1.46%。当日结算后资金使用率49.49%,较建仓时的50.62%有所下降,账户总体风险可控。收益率方面,初始投入资金为50万,结算后账户资金净值为507296.68元,当日收益率为1.46%,由于当日为建仓首日,当日收益率即为总收益率。

    后市操作策略 2019年5月31日以当日结算价计算,IC/IH比值为1.7741,较建仓时比值有所降低。当前持仓处于盈利状态,但距离IC/IH值为1.7的止盈离场值还有一定下降空间,因此可继续持有仓位。





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